mardi 22 septembre 2015

22/09: Pas de changement d'opinion pour l'instant, je reste négatif (par Camille)

Valuation:
Il n'y a aucun changement par rapport à la semaine dernière; l'Europe reste attractive avec un score de '4' tandis que les Etats-Unis restent inattractifs avec un score de '2'.




Sentiment:
Le sentiment s'est fortement amélioré (en bleu)  et le nombre d'indécis (en rose) a augmenté également. Il n'y a donc, à ce stade, absolument aucun signe de panique dans le marché.


Analyse Technique:
Le marché américain a confirmé le "marteau" de jeudi dernier par une grande bougie noire vendredi. La session de lundi ressemble à nouveau à un 'doji', et il est également important de noter que la tendance haussière depuis le plus bas de fin août a été cassée.
Cette situation reste négative selon nous.


Le marché Européen a testé, avec succès, un support important vendredi dernier. La séance de ce lundi a été marquée par un niveau d'indécision important comme en témoigne la bougie de la séance avec un "inside day" (càd plus bas plus haut que celui de vendredi et plus haut plus bas que celui de vendredi).
Si le marché venait à casser le support horizontal (rose), les investisseurs auraient un excellent point d'entrée short (d'un point de vue risk/return) en vendant la cassure et en plaçant un stop étroit (au-dessus du support rose qui deviendrait résistance).



Conclusion:
Nous continuons de croire que la baisse n'est pas terminée et que les plus bas du mois d'aout seront retestés durant cette baisse et sans doute même ceux d'octobre 2014.

90 commentaires:

  1. Bonjour et merci pour le billet Camille.

    J'en profite pour remercier Aroon du travail réalisé sur le blog et des avis partagés quotidiennement. Je pense que sur la masse de lecteurs peu se manifesteront mais beaucoup ont du apprécier la qualité des billets. J'ai pour ma part beaucoup apprécié les analyses du contexte général des marchés (je trade MT/LT) ainsi que les pronostics sur les séances à venir. Ces quelques années de suivi m'ont permis d'y voir plus clair et de mieux appréhender certains comportements boursiers.
    Merci et bonne continuation ! (il va falloir que je me mette à Twitter... :D)

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  2. Merci Camille ! Peux tu nous redonner l'adresse internet de ton site ?

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    1. Le site étant toujours en test, je ne peux la communiquer ici. L'adresse est dans le mail que j'ai envoyé aux différents testeurs.

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  3. Hello,
    Merci Camille pour l'analyse.
    Ton modèle ID est passé vendeur sur le CAC hier à 15h (il était encore acheteur à 14h). Si j'ai bien compris, ton modèle est basé sur la tendance. Sur quelle UT (si ce n'est pas trop indiscret) ton modèle descend-t-il pour calculer son Sigma Trend Index intra-journalier ? Je ne veux pas « pomper » ton modèle mais tout simplement m'assurer que l'on voit les choses à peu près de la même façon.
    P.S. L'accordement de nos violons acheteur/vendeur à 15h hier me paraît intéressant. Perso, je suis sorti vers 13h30 à 4600 (risque de retournement de tendance) mais je voyais encore sur mon UT15 un trend haussier à 15h.
    Merci
    Bonne j.

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    1. les modèles intraday sont basés sur une UT 1h et la tendance est analysée sur les 40 dernières heures de trading (soit 5 séances).
      Nous travaillons actuellement sur la mise en ligne de notre dernier modèle intraday qui est un modèle de momentum. Ce modèle est complémentaire avec le modèle de tendance, du moins c'est ce que je pense en ce moment.

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    2. Merci Camille pour ta réponse.
      J'attends le deuxième modèle avec impatience ;)) Bravo pour ton travail et le partage de tes analyses.

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    3. J'ai du mal a interpreter ton tableau

      9/22/2015 10:00 SELL 4563.6 4568.3 4519.0 0.0 68.2 776.5
      Si j'ai bien compris:
      4563.6 c'est le stop si on passe short à 4519
      Par contre a quoi correspond le 68.2 et le 776.5 ?
      Est que ton modèle intègre une notion d'objectif ?
      Merci

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    4. les titres de colonnes sont au-dessus donc 68.2 correspond au P&L sell, càd au gain sur la position short ouverte (donc uniquement sur cette position là). Le chiffre 776.2 est la P&L total (en points) sur les 6 derniers mois.
      Le modèle ne donne aucun objectif de cours, ce n'est pas son rôle, il tente de déterminer une tendance court terme et il se met dedans et y reste tant qu'elle n'est pas invalidée.

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    5. Il y a un chat (en bas à droite de l'écran) ce qui vous permet de laisser vos questions et commentaires directement sur le site

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  4. Bravo Camille pour le sens de sortie (si confirmation à la clôture).

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  5. Bonjour à tous,

    Décidemment ça n'en finit plus de baisser. C'est quoi le "motif" aujourd'hui?

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  6. Le CAC prend une belle claque...l'incertitude règne. Je pense qu'il y a des opportunités d'achat dans cette zone

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  7. Soldé 1/2 sur 75 (sur risque de retournement)
    1/2 sur 65 (sur stop suiveur)

    Trop tôt! Certainement! Bien malin celui qui peut donner le plus bas, le plus haut! S'il existe : qu'il se manifeste! Je suis près à mettre de l'argent sur la table! lol

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    1. bonjour , ce n'est pas une question de donner le + bas ou le + haut

      mais qd tu as des indicateurs qui accelerent down de l'utJ à l' ut5 ...et tant que:
      et bien tu joues l'acceleration baissiere

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    2. Merci pour ta réponse. Je me dis que rien ne se fait au hasard. Et que les 4425 étaient visables ID (comme objectif bas : fibo inverse). Je l'ai calculé trop tard. Mauvaise préparation de la journée!

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    3. Après comme dit voire disait : ( Aroon : tout est une question de timing dans le trading! (entrée, sortie)

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  8. Merci pour le billet camille. Pas eu le temps de trader ce matin...bon matin c'est dur pour les shorts en id mais bon les longs...cela me semble encore un peu chaud

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    1. Amha les 500 était un gro support ct...du coup je ne sais pas trop pour le ct là

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  9. @Aroon, Camille....
    Petite question (de débutant) que je me suis toujours posé.
    Les pros des salles des marchés qui tradent en ID le "CAC" ont sous les yeux majoritairement :
    - le CAC 40 Cash (cotation : 9-17h30)
    - le CAC 40 future (cotation : 8-22h)
    - une cotation 24/24h

    J'aurais auparavant dit le CAC 40 future (cotation : 8-22h) mais depuis qu'Aroon nous annonce la fermeture de GAP ID relevés sur le Cash j'ai un doute.

    Merci

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    1. mais les gaps très visibles du cash sont majoritairement fermés

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    2. Merci bcp Aroon. Super!
      C'est bien comme cela que je fais : sur les futures avec maintenant un petit coup d'oeil sur les Gaps ID ;)sur le cash (je relevais auparavant uniquement ceux visibles en J).
      Par contre pour les points pivots : ils suivent lesquels ces bougres!

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  10. Bonjour,

    Indice PMI chinois inférieur aux attentes (47 réel vs 47.5 prévision).
    http://www.boursedirect.fr/calendrierEconomique.php

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  11. Hello,
    Les perforances du modèle ID de Camille vont faire rêver plus d'un : + de 800 points bruts sur le CAC en moins de 6 mois! Trade de plus de 150 points en 2 jours!
    P.S. Performances boostées depuis juillet plus calmes avant.
    Bonne j.

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    1. Merci.
      Pour info, il s'agit d'un calcul de performance glissante sur 6 mois, donc performance cumulée sur 6 mois. Donc c'est normal que la perfo était moins importante il y a quelques semaines, c'est même un bon signe, cela signifie que la perfo se construit petit à petit au fir et à mesure du temps

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    2. Merci Camille. Je l'avais bien compris comme cela. Cependant, la pente est plutôt faible en début de période et croissante en fin : donc performance meilleure en fin (indépendemment du cumul)

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    3. tout à fait, mais c'est surtout lié à la volatilité du marché: quand il y a peu de tendance intraday et que l'amplitude des mouvements est faible (car volatilité basse), les trades rapportent peu, voir se font souvent stopper. A partir du moment ou les mouvements sont plus larges, alors le modèle est à la fête, c'est important à savoir.

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    4. Merci de cette précision pour ceux qui en avaient besoin ;=)

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  12. Oui bravo. Mais tu peux te prendre aussi un contre pied si tu etais long avant hiervpar exemple. Belle raclee hier quand meme. On va cherchzr le point bas in the box

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    1. Je comprends pas la remarque par rapport au 21 car le modèle était haussier sur le cac jusque 14h et il a booké un gain de 13.4pts brut

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  13. Le modèle de Camille aurait stoppé sa position longue dans ce cas là et serait certainement repassé short. Mais dans aucun de figure, il n'aurait pris la baisse de plus de 3% dans les dents.
    Oui belle descente hier : en même temps le bas et le haut du range n'allaient pas indéfinitiement être testés. Le Cac ne réussissait pas à tenir sa MM20 J après avoir rebondi 5 fois sur la zone des 4500. La sortie a été aidée avec le coup de pouce de l'actu (secteur auto, dégradation de notation, de recommandation...). De plus, à mon avis beaucoup de traders attendaient la sortie du range pour se placer et d'autres pour stopper leurs positions.

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    1. Juste un point pour être précis sur ta remarque: le modèle ne peut prendre des pertes importantes tant qu'il n'y a pas de gap: il est évident que si le marché ouvre un jour avec un gap de 5% ou 10% contre nous, nous ne serons pas en mesure de vendre à notre stop, mais ce sera la même chose pour tout le monde. C'est le problème inhérent à détenir des positions en overnight.

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    2. C'est en effet une nouvelle fois important de le préciser. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Lorsque j'avais appris que tu suivais ton modèle ID, je t'avais demandé s'il n'y avait pas trop d'écarts entre les résultats théoriques et réels en pensant au gap, au slippage.
      C'est vrai que le nom ID n'est peut-être pas adapté aux puristes.

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    3. Oui, les gros gap sont imparables, les stops sautent tous

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    4. je vais encore clarifier un peu plus: cette situation ne s'est pas encore produite, mais il faut être conscient qu'elle peut arriver. Imaginer un acte terroriste important en pleine nuit, c'est certain que vous auriez un gros gap le lendemain, aucun modèle quant ne peut prévoir ce genre d'événement

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  14. Réponses
    1. Très beau trade de 114 points sur le CAC. Perso, je crois que je n'aurais pas eu les nerfs de voir mon beefsteack fondre de 50 points :(( en clôture h du modèle voire de 80 points en prenant le plus bas 8-9h.

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    2. il faut parfois pouvoir faire un manque à gagner 50, 80 voir 100pts pour pouvoir parfois booker 2500,300 ou 400 points sur un trade. C'est le règle du jeu, et c'est la rigueur qu'un modèle quant apporte, enfin du moins c'est mon opinion.

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    3. Tout à fait Camille. En même temps, il vaut mieux avoir les nerfs solides et avoir un minimum de rigueur pour tenir dans le trading.
      Perso, je suis un rapide de la gachette en ID : j'essaye de me soigner. Certainement incorrigible :((

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    4. chacun son style de trading, le tout c'est de bien dormir avec parce que quand le sommeil est troublé c'est qu'on a pas l'esprit tranquille. Personnellement, je pense qu'une méthodologie rigoureuse, c'est 80% du sommeil assuré.

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    5. C'est pour cette raison que je déboucle mes posistions ID en journée. Lorsque je ne le fais pas, je suis en apnée pendant toute la nuit... A minuit, je suis tout blanc. A l'ouverture des marchés, je change de couleur : je passe soit au vert soit au rouge... :))

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  15. PMU manufacturier France 50.4 contre 48.5 attendu c'est bien non?

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  16. Salut à tous,

    Ceci sera sans doute mon dernier commentaire sur ce blog puisque Aroon pense y mettre un terme.
    Merci à toi de nous avoir donner ton avis quasi tous les soirs pendant toutes ces années.

    Cela fait +/- 4 ans que je suis le blog de façon plus ou moins irrégulière. J'ai toujours considéré ton blog comme un lieu de partage ou les "traders" amateurs ou non et de tous nivaux pouvaient donner leurs différents point de vue en restant respectueux et sans qu'il n'y ait non plus 500 messages de tout et n'importe quoi. Bref un blog à échelle humaine.

    Cela me manquera surement de ne plus lire les commentaires de chacun.

    D'un point de vue technique le site de Camille saura prendre la relève, ses analyses étant un peu plus pointues. Reste à voir le prix qu'il demandera une fois la phase de test terminée ;)

    Sinon Surfeuse, on peut te retrouver sur un autre blog éventuellement? Tes commentaires m'ont appris à voir la bourse sous un autre angle et m'ont été bien utiles :)

    PS : Merci bien sur à Jpex pour avoir lancer les files en l'absence d'Aroon;)

    Bonne journée et bons trades à tous,

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    1. Pour répondre à ta question, ce sera moins de 20eur/mois TTC. On est toujours en discussion sur l'un ou l'autre point, mais le but est avant tout de faire un prix attractif pour que le service soit accessible à tous.
      Pour ce qui est des discussions, n'oubliez pas qu'il y a un chat sur le site test, ce chat est bien entendu ouvert à tous

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    2. Je ferai des mini analyses et des commentaires via mon compte Facebook et Twitter donc pour ceux que cela intéresse, n’hésitez pas à me demander en ami sur ces réseaux sociaux

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  17. je trouve ça bien dommage que ce blog se termine (s'il se termine!). Même si je le suivais en silence, ce blog - aux points de vue parfois contradictoires mais toujours très intéressants- avait sa place dans ma barre de favoris! Bonne chance à tous!

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  18. Je ferai une petit commentaire ce week-end sur le blog....

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  19. Camille fera peut être des billets sur le blog (s'il veut)

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  20. Un coucou en passant...pour aller au lit....misère pas d’énergie depuis la rentrée de mes enfants. Je passe mon temps a faire des navettes, à bosser et je ne fais plus de sport. Du coup, le blog en pâtit aussi mais bon c'est la vie. Hée Aroon, faudra rouvrir ton blog quand nous serons à la retraite ou quand nos gosses seront grands ;-)

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    1. oui parce que la retraite c'est pas pour demain amha

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    2. et oui, la vie est compliquée et fatigante lorsqu'on travaille et qu'on a des enfants

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    3. C'est chouette les gamins mais qu'est-ce que c'est prennant : entre le suivi scolaire and Co. Le grand est encore tombé sur de sacrés profs cette année (le pompon : le prof de Français). Pas étonnant que certains parents les mettent au privé.

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    4. 2 enfants au collège dans le privé car le collège public n'est pas terrible. Le plus petit est dans le public

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    5. c'est difficile de trouver un équilibre vie privé vie pro

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    6. Aroon,
      Ne nous donne pas tant d'indices sur ta vie privée (ton prénom, la profession de ton épouse, ta région...)nous allons finir par débarquer chez toi avec le champagne. ;=)

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  21. Hello,
    soldé 4366.
    Belle baisse in the pocket!

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  22. Et pourquoi ne lancerais-tu pas des files automatiques tous les jours. Ça permettrait de rester discuter ici et toi d'intervenir quand tu as le temps.

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  23. les baissiers ont sabré le potentiel haussier en cassure une belle figure bullish

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  24. Bonjour Aroon, un petit commentaire d'un fidèle spectateur qui vous suit depuis 2 ans sur ce blog que j'apprécie ( sans y participer!). Quels sont vos comptes twitter / Facebook pour qu'on puisse vous suivre ?
    Claude-Antoine

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    1. https://twitter.com/intent/follow?screen_name=Aroon_bourse

      https://www.facebook.com/aroon.trading

      Il y a aussi des liens que tu trouveras à droite de cette page.

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  25. Bon coté bourse c'est chaud du slip...là y a ws sinon j'aurais remis une cartouche à la baisse

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  26. Dire que certains (lorsqu'on était dans le range) nous annonçaient comme une évidence le retour sur 4800 à allure grand V. Je me rappelle de l'écrit d'un contributeur : "Mais arrêtez de shorter! Achetez! Nous allons y aller direct".
    P.S Je ne vise personne. Je n'ai même pas relevé son pseudo. C'était plus le côté "c'est sûr à 100%" qui m'avait fait sourire.

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  27. Hello et bien ça s'arrange pas le VIX DJ remonte....

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  28. je suis fort occupé ajd mais j'ai mis les modèles à jour à 16h

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  29. teh j'ai fait un contre déja sorti et flat du coup

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    1. 1,5 points mais cela me convient pour 2 minutes de trades même pas

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    2. pas sur que cela soit le point bas de ja journée mais bon maintenant les shorts doivent rester au chaud dans la poche amha

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  30. Je suis un lecteur assidu de ce blog. Je n'ai pas les connaissances que vous avez en matière de traiding et bien souvent ce que vous dites ressemble un peu à du Hegel traduit en chinois. Mais il m'est arrivé de faire quelques plus values sur certaines actions conseillées (Alu, Orange et même Gameloft). Je me suis toujours tenu à l'écart des actions que tu considérais comme risquées (Stentys, Solocal, Rexel). Voila pourquoi je te remercie Aron et je te demande de na pas arrêter ce blog que je prends plaisir à consulter.

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  31. bon on va voir maintenant je n'ai pas fait de long sur l'étoile du matin en ut 1min car elle n'était pas sur les 300. Je vais zieutter

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  32. Dire que j'étais "tout content" de mon trade de 80 pts. Sacré marché : il réussit au final encore à me frustrer avec son amplitude :((
    Sinon j'ai fait un mini long (eh oui en contre-tendance) vers 14h30 au-dessus de 34 avec sortie partielle sur 66 Stoppé sous 34. Une nouvelle fois j'ai fait tout le contraire de ce que j'avais écrit. Ne pas trader dans le sens inverse à l'UT supérieure :((
    Pas facile tout cela!

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  33. Juste une dernière question
    Y a t'il une chance pour local de retourner sur les 0.4 à MT?
    Merci aroon et merci pour tout

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  34. Bonjour à tous !
    C'est mon premier post sur ce blog et j'espère vraiment que ce ne sera pas le dernier.
    Comme d'autres qui se sont exprimés précédemment, je ne suis qu’un amateur mais j’ai l’impression d’avoir appris beaucoup en lisant les commentaires des experts du blog régulièrement depuis environ 2 ans. C’est parfois technique mais souvent très instructif. Les messages sont presque toujours conviviaux et respectueux ce qui est rare sur les autres forums.
    Je vous remercie pour avoir partagé votre connaissance et votre bonne humeur pendant tout ce temps.
    +1 pour les propositions de Pierrot Lefoot ou de Jean Tonnerre car je suis allergique à Facebook et je n’utilise pas Twitter… :-)

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  35. Salut Aroon,

    Tout d'abord, un grand merci pour ta patience, ainsi que la qualité de ton blog que je suivais assez régulièrement.
    C'est vraiment dommage que tu l'arrêtes !!! si, si !!!
    D'ailleurs, il ne faut pas que tu l'arrêtes !!!!!

    Les raisons pour lesquelles je ne postais quasiment pas sont essentiellement dues au fait que j'investi sur des périodes longues de plusieurs semaines à quelques années, tout dépends.

    D'ailleurs, peut être pourrais tu ne faire + ou - qu'un billet hebdomadaire, ce qui serait largement suffisant je pense et te prendrais peu de temps du coup.
    Ensuite, tu pourrais l'adapter en fonction de ce qui se passe, souvent il ne se passe rien donc il n'est pas très utile de mettre des billets chaque jour sur les indices (parfois 1 tous les 15 jours ou + suffirait), mais d'autres comme en ce moment où il se passe beaucoup de choses où il est sympa de mettre des billets souvent.

    Ce ne que mon avis, mais franchement ne l'arrête pas !!!! si, si ce serait vraiment dommage !!!

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    1. Idem. Pas vu ce post avant le mien car pas recharge la page. Meme avis

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  36. Tu n es pas oblige de fermer boutique. Bcp te lisent et depuis longtemps. Lance une file par semaine si tu veux. Ca sera assez pour echanger quand le temps te sera dispo!

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